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El nombre de Jumilla provendría del latín, transcrito al árabe como Gumalla, que es el nombre con el que la población aparece citada por primera vez en textos árabes del siglo XIII. No se conoce con certeza el significado del nombre latino de origen.
Una parte del municipio pertenece a la zona del Carche, donde además del castellano se habla valenciano. En ese idioma, el municipio recibe el nombre de Jumella.
Uno de los poblamientos antiguos más importantes del término de Jumilla fue el complejo ibérico de Coímbra, situado en el barranco Ancho. De la presencia romana destaca por encima de todo el descubrimiento de la escultura del Hypnos, a finales del siglo XIX, que se expone hoy en el Museo de Pérgamo de Berlín. De época tardorromana destaca el edificio funerario de El Casón.
El núcleo original de la actual Jumilla se constituyó en la cima del cerro del Castillo, donde aparecieron vestigios de la Edad del Bronce, con ocupación sucesiva de íberos y romanos.