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El término Sigüenza es la actualización del nombre prerromano de origen céltico Segontia, que ya usan las fuentes romanas. La raíz indoeuropea *seg- tendría un sentido de «victoria», y se ha apuntado también que Segontia podría significar «la que domina el valle». El gentilicio seguntinos deriva del antiguo nombre de la ciudad. Es la explicación más aceptada, aunque el significado exacto sigue siendo una hipótesis.
Sigüenza está en el alto valle del río Henares, conocido como el valle de Sigüenza, y su emplazamiento estratégico cumplió una gran función defensiva durante la Edad Media. Se cree que su primitivo emplazamiento estuvo en la otra orilla del río, sobre el cerro del Mirón, donde se han encontrado restos de asentamientos humanos de la Edad del Hierro. Fue señorío episcopal desde el siglo XII hasta el XVIII. En el término municipal está el castro de Castilviejo de Guijosa, entre las pedanías de Guijosa y Cubillas del Pinar.